Стохастичне моделювання є форма фінансової моделі, яка використовується для прийняття інвестиційних рішень. Цей тип моделювання передбачає ймовірність різних результатів за різних умов, використовуючи випадкові змінні.
Широко використовуються стандартні стохастичні методологічні методи та методи моделювання, такі як дискретні та неперервні ланцюги Маркова, процеси відновлення та регенерації, процеси прийняття рішень Маркова, процеси дифузії, теорія оптимального керування, теорія масового обслуговування, моделювання дискретних подій та моделювання Монте-Карло.
Прикладами стохастичних моделей є Моделювання Монте-Карло, регресійні моделі та моделі ланцюга Маркова.
Методи стохастичної оптимізації включати випадкові. змінні. Справжнє слово «стохастик» походить від грецького слова, що означає «ціль» або «ціль». Припустімо, що на схилі пагорба стоїть маленька мішень, наприклад камінь або палиця. У нього випущено багато стріл.
Вивчення стохастичних процесів використовує математичні знання та методи ймовірності, числення, лінійної алгебри, теорії множин і топології, а також такі галузі математичного аналізу, як реальний аналіз, теорія міри, аналіз Фур’є та функціональний аналіз.
Він має чотири основні види – нестаціонарні випадкові процеси, стаціонарні випадкові процеси, дискретні випадкові процеси та безперервні випадкові процеси.
